sentio/strategy.go

package sentio

import (
	"time"
)

type Strategy interface {
	Name() string

	Model() string
	MarketId() string
	PositionSymbols() map[Side]string
	PositionProbabilities() map[Side]float64
	Interval() uint8
	Cooldown(periods uint8) time.Duration

	Handle(market Market, probability Probability) error
}

//type BaseStrategy struct {
//	Strategy
//}
//
//func (strategy BaseStrategy) Symbols() []string {
//	var symbols []string
//
//	for side, s := range strategy.PositionSymbols() {
//		if BASE == side {
//			continue
//		}
//
//		symbols = append(symbols, s)
//	}
//
//	return symbols
//}
//
//func (strategy BaseStrategy) CloseAllOrders(market Market) error {
//	var (
//		symbols = strategy.Symbols()
//		orders  []Order
//		err     error
//	)
//
//	if orders, err = market.Orders(OrderListCriteria{
//		Status:  "open",
//		Symbols: symbols,
//		Nested:  true,
//	}); err != nil {
//		return err
//	}
//
//	for i := range orders {
//		if _, err = market.CloseOrder(orders[i].GetId()); err != nil {
//			return err
//		}
//	}
//
//	return nil
//}
//
//func (strategy BaseStrategy) AtrStopLoss(market Market, symbols ...string) (map[string]float64, error) {
//	var (
//		stoplosses map[string]float64
//		bars       map[string][]Bar
//		err        error
//	)
//
//	if bars, err = market.HistoricalBars(symbols, time.Minute, nil); err != nil {
//		return nil, err
//	}
//
//	if bars == nil || len(bars) < ATR_PERIOD {
//		return nil, errors.New("AtrStopLoss: could not calculate stoploss for too short timeseries")
//	}
//
//	stoplosses = make(map[string]float64)
//	for s := range bars {
//		h := make([]float64, len(bars[s]))
//		l := make([]float64, len(bars[s]))
//		c := make([]float64, len(bars[s]))
//
//		for i := range bars[s] {
//			h[i] = bars[s][i].High
//			l[i] = bars[s][i].Low
//			c[i] = bars[s][i].Close
//		}
//
//		trailing := indicator.AtrTrailingStopLoss(h, l, c, ATR_PERIOD, ATR_MULTIPLIER, ATR_HHV)
//		stoplosses[s] = trailing[len(trailing)-1]
//	}
//
//	return stoplosses, nil
//}
//
//func (strategy BaseStrategy) CreateOrder(m Market, t Side, proba Probability, p Portfolio, q map[string]Quote, sl map[string]float64) error {
//	var (
//		symbol    = strategy.PositionSymbols()[t]
//		position  Position
//		account   MarketAccount
//		has       = false
//		threshold float64
//		size      uint
//		ok        bool
//		err       error
//	)
//
//	// ensure portfolio
//	position, has = p.Get(symbol)
//
//	// define threshold
//	if threshold, ok = strategy.PositionProbabilities()[t]; !ok {
//		threshold = -1
//	}
//
//	if threshold == -1 || symbol == "" {
//		return nil
//	}
//
//	// Prevent Market.CreateOrder when BidPrice less than ATR_STOPLOSS_THRESHOLD
//	if q[symbol].BidPrice/sl[symbol] < ATR_STOPLOSS_THRESHOLD {
//		return nil
//	}
//
//	if account, err = m.Account(); err != nil {
//		return err
//	}
//
//	if account.GetCash() < q[symbol].BidPrice {
//		return ErrTooSmallOrder
//	}
//
//	if !has && proba.Value > threshold {
//
//		// create a new order
//		if size = uint(math.Floor(account.GetCash() * .7 / q[symbol].BidPrice)); size < 1 {
//			return ErrTooSmallOrder
//		}
//
//		_, err = m.CreateOrder(symbol, size, sl[symbol])
//		return err
//
//	} else if has && position.GetAvgPrice()/position.GetCurrentPrice() > EXTRA_POSITION_THRESHOLD {
//
//		// create an extra position
//		if size = uint(math.Floor(account.GetCash() * .5 / q[symbol].BidPrice)); size < 1 {
//			return ErrTooSmallOrder
//		}
//
//		_, err = m.CreateOrder(symbol, size, sl[symbol])
//		return err
//	}
//
//	return nil
//}